1. Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices
Title | Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author info | Miloš Bikár, Miroslav Kmeťko, Katarína Vavrová, Peter Badura | ||||||||
Author | Bikár Miloš EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM | ||||||||
Co-authors | Kmeťko Miroslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM | ||||||||
Vavrová Katarína EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM | |||||||||
Badura Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM | |||||||||
Source document | European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic, Part 1. Pp. 23-32 online. - Brno : Masaryk University, 2017 / Nešleha Josef ; Plíhal Tomáš ; Urbanovský Karel ; European financial systems 2017 International scientific conference. ISBN 978-80-210-8610-4 | ||||||||
Note | VEGA 1/0007/16 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from year books | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | financie medzinárodné * trh finančný medzinárodný * trh finančný * trh akciový * trh burzový * indexy * indexy akciové * indexy burzové * volatilita * kurz výmenný * psychológia trhu * ekonómia behaviorálna | ||||||||
Annotation | Prepojenosť a vplyv základných i behaviorálnych efektov na svetové finančné trhy. Analýza časovej premenlivosti vybraných indexov svetových akciových trhov pomocou korelačného modelu a vyhodnotenie vplyvu behaviorálnych účinkov účastníkov trhu na volatilitu. Kľúčový vplyv cenovej politiky centrálnych bánk, verejných dlhov a úrovní inflácie na akciové trhy. | ||||||||
Public work category | Reports at international scientific conferences | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E17 00478-001, online | ||||||||
|