1. Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
Title | Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Analýza sezónnych anomálií: dôkaz z českého PX indexu | ||||||||
Author info | Michaela Chocholatá | ||||||||
Author | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Source document | Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). Pp. 136-145 online. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018 / Fiala Roman ; Závodný Pospíšil Jan ; Berková Kateřina ; Bernatík Werner ; Competition International Scientific Conference. ISBN 978-80-88064-37-4 | ||||||||
Note | VEGA 1/0248/17. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
Document kind | schedule of articles from year books | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | trh finančný medzinárodný * trh finančný * indexy akciové * trh akciový * modelovanie ekonometrické * volatilita * výnosy * Česko * model GARCH | ||||||||
Annotation | Analýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Halloween efekt. | ||||||||
Public work category | Reports at international scientific conferences | ||||||||
Registered in | WOS | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E18 00762-002, kópia plného textu | ||||||||
|