Yield of the Stock Index Versus Yield of an Effective Portfolio of Shares of the Dow Jones Industrial Average During the Corona Crisis
Author info
Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff
Author
Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Co-authors
Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document
Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. Pp. 354-361 online. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020 / Fiala Roman ; Činčalová Simona ; Slabá Marie ; Závodný Pospíšil Jan ; Berková Kateřina ; Černá Martina ; COMPETITION. ISBN 978-80-88064-52-7
Analýza výnosu akciového indexu a efektívneho portfólia skonštruovaného na základe optimalizačného modelu výberu portfólia na báze miery rizika CVaR. Analýza realizovaná na akciovom indexe Dow Jones Industrial Average (DJIA) a jeho kompotentoch. Definícia rozhodovacieho problému investora. Správanie akciového indexu počas krízy a mimo nej v porovnaní s vybranými efektívnymi portfóliami.
Public work category
Reports at international scientific conferences
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E20 00616-005, kópia plného textu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
290.9 KB
z IP adresy SEK po prihlásení
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.