1. FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
| SYS | 0280741 | |
|---|---|---|
| LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
| 005 | 20240502083857.0 | |
| 014 | $a 000644694200016 $2 WOS | |
| 014 | $a 000644694200016 $2 CCC | |
| 014 | $a 2-s2.0-85092212719 $2 SCOPUS | |
| 017 | 70 | $a 10.1016/j.frl.2020.101776 $2 DOI |
| 035 | $a 440344 $2 CREPC2 | |
| 100 | $a 20220107a2021łłłłm--y0sloc0103----ba | |
| 101 | 0- | $a eng $d eng |
| 102 | $a US | |
| 200 | 1- | $a FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data? $f Štefan Lyócsa, Tomáš Plíhal, Tomáš Výrost |
| 301 | $a (GACR) 18-05829S | |
| 321 | $a Registrovaný: Scopus | |
| 330 | $a Porovnávanie presnosti predpovedí nízko a vysokofrekvenčných modelov volatility v rámci šiestich hlavných menových párov. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0250882 $1 011 $a 1544-6123 $1 200 1 $a Finance Research Letters $b elektronický zdroj $v Vol. 40 (2021), pp. [1-16] online $1 210 $a New York $c Elsevier |
| 541 | 1- | $a Modelovanie volatility devízového trhu: môžeme použiť nízkofrekvenčné údaje? |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006604 $a trh devízový |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001612 $a dáta |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0057587 $a model GARCH |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*0013519 $a Lyócsa $b Štefan $4 070 $9 45 $f 1982- |
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*0068859 $a Plíhal $b Tomáš $4 070 $9 10 |
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*p0073784 $a Výrost $b Tomáš $p EUBOBFKMO $4 070 $f 1978- $9 45 $T Katedra medzinárodného obchodu OBF |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20220107 $g AACR2 |
| 830 | $a Evidencia v ARL urobená na základe evidencie inou vš v Crepč2. | |
| T85 | $x existuji fulltexy |