1. A new test for autocorrelation in the disturbances of the dynamic linear regression model.
Title | A new test for autocorrelation in the disturbances of the dynamic linear regression model. |
---|---|
Translation | Nový test autokorelácie rušivých momentov dynamického lineárneho regresného modelu. |
Author info | B.A. Inder |
Author | Inder B.A. |
Source document | International Economic Review. Roč. 31, č. 2 (1990), s. 341-354 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | English |
Country of Edition | United States of America |
systematics | 519.8 - Operačný výskum |
Keywords | modely regresné * modely lineárne * modely dynamické * testy * 1970-1985 * metódy štatistické |
Annotation | Chronologický sled vývoja testov od roku 1970 do roku 1985. Popis nového testu "s" a jeho využitie. Špecifikácia štatistického vyjadrenia. Modifikácia testu v dynamickom modele a jeho využitie pri určení chybných a alternatívnych téz. Test pravdepodobnosti omylu. Test využitia asymptotických hodnôt. |
Database | ARTICLES |