1. Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
Title | Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX |
---|---|
Author info | Vladimír Gazda, Tomáš Výrost |
Author | Gazda Vladimír EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené |
Co-authors | Výrost Tomáš |
Source document | BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 11, č. 2 (Február 2003), s. 16-19. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003. ISSN 1335-0900 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu |
Keywords | modely * indexy burzové * výnosnosť * trh kapitálový * koeficient regresný * efekt asymetrický * modely asymetrické * SAX * GARCH * TARCH * EGARCH |
Annotation | Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2003: 1-6 |