1. Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios
| SYS | 0263474 | |
|---|---|---|
| LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
| 005 | 20200512132834.0 | |
| 100 | $a 20200512a2019łłłłm--y0sloc0103----ba | |
| 101 | 0- | $a eng $d eng |
| 102 | $a CZ | |
| 200 | 1- | $a Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios $f Petr Gapko, Martin Šmíd |
| 330 | $a Dynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov podľa IFRS91 alebo na záťažové testy kreditného rizika. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0263470 $1 011 $a 2464-7683 $1 200 1 $a Finance a úvěr $b elektronický zdroj $e Czech Journal of Economics and Finance $v Roč. 69, č. 6 (2019), s. 558-579 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2019 |
| 541 | 1- | $a Modelovanie úverových strát pre viac úverových portfólií |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005453 $a riziko úverové |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006874 $a úver |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002406 $a hypotéky |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003404 $a modely dynamické |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*0045888 $a Gapko $b Petr $4 070 |
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*0029167 $a Šmíd $b Martin $4 070 |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20200512 $g AACR2 |
| T85 | $x existuji fulltexy |