1. Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to Nonsynchronous Trading Effects
Title | Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to Nonsynchronous Trading Effects | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Integrácia akciových trhov: Grangerov test kauzality s ohľadom na efekty nesynchrónneho obchodovania | ||||||||
Author info | Eduard Baumöhl, Tomáš Výrost | ||||||||
Author | Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené | ||||||||
Co-authors | Výrost Tomáš EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF | ||||||||
Source document | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 60, č. 5 (2010), s. 414 - 425. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2010. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Keywords | trh finančný * integrácia * akcie * modely * indexy * testy * obchod * Ázia * Európa * Amerika | ||||||||
Annotation | Grangerov test kauzality a analýza akciových indexov vybraných ázijských, európskych a amerických trhov. Skúmanie akciových indexov krajín z hľadiska časového pásma. Problémy spôsobené prítomnosťou efektu nesynchrónneho obchodovania. | ||||||||
Public work category | Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E11 01950-001, kópia plného textu | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2010: 1-6 | ||||||||
|