1. Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors
Title | Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author info | Petr Gapko, Martin Šmíd | ||||||||
Author | Gapko Petr | ||||||||
Co-authors | Šmíd Martin | ||||||||
Source document | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 125-140. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Keywords | modely ekonometrické * riziko úverové * strata * pravdepodobnosť * hypotéky * banky * regulácia trhu * kríza finančná | ||||||||
Annotation | Sumarizácia aktuálnych poznatkov v oblasti modelovania úverového rizika. Návrh nového modelu pre kvantifikáciu úverového rizika. Regulačný rámec Basel II. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2012: 1-6 | ||||||||
|