1. Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície
Title | Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície |
---|---|
Author info | Brian König, Marek Oštrom |
Author | König Brian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Co-authors | Oštrom Marek EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Source document | Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 10, č. 1 (2012), s. 94-106. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2012. ISSN 1336-3514 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | metóda Value at Risk * politika fiškálna * Francúzsko * Nemecko * model Value at Risk |
Annotation | Metóda Choleského dekompozície a jej aplikácia pri analýze šokov pôsobiacich na rast reálneho HDP v rámci krajín Nemecko a Francúzsko, ktoré reprezentujú najväčšie ekonomiky Európskej únie. |
Public work category | Scientific titles in home not carented magazines and other year-books |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
References | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E12 00645-005, originál dokumentu |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2012: 1-2 |