1. Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
Title | Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author info | Michal Polák | ||||||||
Author | Polák Michal | ||||||||
Source document | Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 102-113. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2012. ISSN 1212-415X | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Czech | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Keywords | metóda Value at Risk * likvidita * riziko likvidity * hodnota * risk management | ||||||||
Annotation | Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2012: 1-4 | ||||||||
|