1. Modeling of Currency Covolatilities
Title | Modeling of Currency Covolatilities | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Modelovanie menových možností | ||||||||
Author info | Tomáš Cipra, Radek Hendrych | ||||||||
Author | Cipra Tomáš | ||||||||
Co-authors | Hendrych Radek | ||||||||
Source document | Statistika : Statistics and Economy Journal. Vol. 99, no. 3 (2019), s. 259-271. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1804-8765 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | mena * indexy * investovanie * modely investícií * modelovanie * odhady | ||||||||
Annotation | Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných portfólií mien Európskej únie a amerických dolárov zameraných na úlohu českej koruny. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2019: 3 | ||||||||
|