1. Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
Title | Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH* |
---|---|
Author info | Michaela Chocholatá |
Author | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Source document | Logos polytechnikos. Roč. 2, č. 3 (2011) s. 52-63. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISSN 1804-3682 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov |
Note | VEGA 1/0181/10 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | indexy burzové * kurz výmenný * rady časové * modely * volatilita |
Annotation | Vplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH. |
Public work category | Scientific works in othes foreign magazines |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
References | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E11 01194-001, kópia plného textu |