1. Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH
Title | Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Analysis into linkages between the German and Czech stock markets by means of using GARCH models | ||||||||
Author info | Michaela Chocholatá | ||||||||
Author | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Source document | Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 44, č. 1 (2015), s. 28-39. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X | ||||||||
Note | VEGA 1/0285/14 "Regionálne modelovanie ekonomického rastu krajín EÚ s dôrazom na modely priestorovej ekonometrie" | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Slovak | ||||||||
Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Keywords | Nemecko * Česko * indexy burzové * rady časové * trh akciový | ||||||||
Annotation | Modelovanie volatility výnosov dvojice burzových indexov, a to nemeckého DAX a českého PX na báze jednorozmerných modelov GJR-GARCH a analýza previazanosti tejto dvojice akciových trhov na báze viacrozmerného modelu DCC-GARCH. Predmetom analýzy sú týždenné údaje za obdobie január 2004 – september 2014. | ||||||||
Public work category | Scientific titles in home not carented magazines and other year-books | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
References | (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E15 00242-006, originál dokumentu | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2015: 1-4 | ||||||||
|