1. Prediction of emission allowances spot prices volatility with the use of GARCH models
Title | Prediction of emission allowances spot prices volatility with the use of GARCH models |
---|---|
Translation | Predikcia volatility cien emisných kvót s využitím modelov GARCH |
Author info | Daniela Spiesová |
Author | Spiesová Daniela |
Source document | Acta VŠFS : economic studies and analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. Vol. 10, no. 1 (2016), s. 66-79. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2016. ISSN 1802-792X |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | English |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu |
Keywords | kvóty * emisie * vývoj cenový * volatilita |
Annotation | Možnosti obchodovania s emisnými kvótami EUA a problematika vývoja ich cien. Predikcia volatility cien emisných kvót. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2016: 1-2 |