1. Minimum variance portfolios in the German stock market
Title | Minimum variance portfolios in the German stock market | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Portfólio minimálneho rozptylu na nemeckom akciovom trhu | ||||||||
Author info | Jan Bastin | ||||||||
Author | Bastin Jan | ||||||||
Source document | Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy : scientific journal. Vol. 26, no. 1 (2017), pp. 103-120. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | trh akciový * Nemecko * investície * akcie * portfólio | ||||||||
Annotation | Štúdium výkonnosti portfólia minimálnych rozptylov na nemeckom akciovom trhu v období rokov 2002 - 2015. Predstavenie konštrukcie portfólií s minimálnymi rozptylmi, opisu ich zloženia a empirických charakteristík rizika a návratnosti za rôzne obdobia držby. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Bunches | 2017: 1-6 | ||||||||
|