1. Portfolio Credit Risk Based on Copulas
Title | Portfolio Credit Risk Based on Copulas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Úverové riziko portfólia založené na kopulách | ||||||||
Author info | Yuan Tian | ||||||||
Author | Tian Yuan | ||||||||
Source document | Ekonomická revue. Vol. 21, no. 4 (2018), pp. 103-115. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2018. ISSN 1212-3951 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | riziko * funkcie matematické * štatistika * analýza empirická | ||||||||
Annotation | Článok je venovaný úverovému riziku portfólia na základe kopúl. Cieľom príspevku je skombinovať model úverového rizika portfólia a funkcie kopule, aby sa umožnil lepší odhad úverového rizika na rôznych úrovniach spoľahlivosti. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Bunches | 2018: 1-2 | ||||||||
|