1. Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach
Title | Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Režimy volatility vybraných stredoeurópskych burzových výnosov: Markovov model prepínania režimov | ||||||||
Author info | Michaela Chocholatá | ||||||||
Author | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Source document | Journal of Business Economics and Management. Vol. 23, no. 4 (2022), pp. 876–894 online. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699 | ||||||||
DOI | 10.3846/jbem.2022.16648 | ||||||||
Note | VEGA 1/0193/20. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Lithuania | ||||||||
Keywords | trh akciový * indexy akciové * volatilita * modely * kríza finančná * pandémia | ||||||||
Annotation | Skúmanie týždenných údajov o akciovom trhu maďarského akciového indexu BUX, českého akciového indexu PX a poľského akciového indexu WIG20 v období rokov 2001 - 2021. Analýza správania výnosov a volatility akciových trhov. Tradičné modely typu GARCH a dvojrežimové modely Markov Switching GARCH type models. Volatilita akciových trhov vplyvom globálnej finančnej krízy v rokoch 2008–2009, európskej dlhovej krízy v roku 2011 a pandémii Covid-19 v roku 2020. | ||||||||
Public work category | ADM | ||||||||
Registered in | WOS | ||||||||
Registered in | SCOPUS | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E22 00330-001, online | ||||||||
|