1. Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk
Title | Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk : porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie |
---|---|
Author info | Matej Varga |
Author | Varga Matej |
Source document | Investor : financie & investície & poradenstvo. Roč. 10, č. 9 (september 2009), s. 28-31. - Bratislava : ECOPRESS, 2009. ISSN 1335-8235 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | trh finančný * akcie * volatilita * indexy * simulácia * modely * investori * riziko finančné * portfólio |
Annotation | Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaistenie portfólia na princípe VaR. Duel modelov VaR-CBPI (Value-at-Risk Control Based Portfolio Insurance) a preverovanie vlastností. Zvolené multiplikátory a indexy MSCI World a MSCI Emerging Markets. Výsledky simulácií. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2009: 1-12 |