Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Source document
Aktuárska veda v teórii a v praxi 2016 : recenzovaný zborník vedeckých prác. S. 34-40 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016 / Kaderová Andrea ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-225-4344-6
Imunizácia je spôsob zaistenia portfólia proti pohybom úrokových sadzieb. Základom pre imunizáciu je výpočet durácie peňažného toku, ktorý sa má použiť na krytie nákladov pasív a vytvorenia portfólia dlhopisov s totožnou duráciou a konvexitou. Durácia pomáha finančným inštitúciám zaistiť svoju súvahu proti neočakávanému pohybu úrokových mier. Taktiež sa používa v poisťovniach a penzijných fondoch na zaistenie výplaty určitých peňažných tokov z investície do dlhopisov.Autorka najprv imunizovala jednoduchý peňažný tok. Pomocou modifikovanej durácie a konvexity ukazuje vplyv zmeny úrokovej miery na cenu dlhopisu.
Public work category
Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E16 01241-004, originál dokumentu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
529.7 KB
z IP adresy SEK po prihlásení
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.