1. Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.
| SYS | r007296 | |
|---|---|---|
| LBL | ^^^^^naa^^2200325^^^450^ | |
| 005 | 20221213085125.3 | |
| 100 | $a 19971217a19rr m y0sloc0103 ba | |
| 101 | 0- | $a eng |
| 102 | $a GB | |
| 200 | 1- | $a Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set. $f E.M. Hemerly, M.H. Davis |
| 330 | $a Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu. | |
| 463 | -1 | $1 200 1 $a Journal of the Royal Statistical Society: Series B $v Roč. 53, č. 1 (1991), s. 201-210 |
| 541 | 1- | $a Rekurzívny rádový odhad autoregresií bez väzby na modelovú množinu. |
| 610 | 1- | $a metódy matematicko-štatistické $9 eu_un_auth*h0003315 |
| 610 | 1- | $a metóda štvorcov najmenších $9 eu_un_auth*h0003302 |
| 610 | 1- | $a modely $9 eu_un_auth*h0003397 |
| 610 | 1- | $a odhad štatistický $9 eu_un_auth*h0003929 |
| 675 | $a 519.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000240 $x Pravdepodobnosť a matematická štatistika | |
| 700 | -1 | $a Hemerly $b E.M. $3 eu_un_auth*p0015721 $4 070 |
| 701 | -1 | $a Davis $b M.H. $3 eu_un_auth*p0015722 $4 070 |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 19971217 $g AACR2 |