1. Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models
Title | Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Štruktúra komoditného portfólia a meranie hedgingovej efektívnosti - prehodnotenie modelov DCC | ||||||||
Author info | Vera Mirović, Jovan Njegić, Dejan Živkov | ||||||||
Author | Mirović Vera | ||||||||
Co-authors | Njegić Jovan | ||||||||
Živkov Dejan | |||||||||
Source document | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 67, č. 5 (2017), pp. 396-422 online. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
Keywords | hedging * portfólio * risk management * riziko investičné * fondy investičné * modely ekonomicko-matematické | ||||||||
Annotation | Štúdia približuje tri rôzne modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC - dynamic conditional correlation) a ich úlohu minimalizovať riziko straty pri vytváraní portfólia. DCC-GARCH, DCC-APARCH a DCC-FIAPARCH. Cieľom štúdie je posúdiť, ako sa efektívnosť hedgingových portfólií mení v rôznych obdobiach na trhu s použitím modifikovaného algoritmu ICSS. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2017: 5 | ||||||||
|