Makroekonomické prognózovanie pomocou strojového učenia: prípad Slovenska
Author info
Ádám Csápai
Author
Csápai Ádám EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document
Proceedings of the International Conference on Economics, Finance and Business, Prague : 11 - 13 September 2023. Pp. 66-79. - Prague : IISES, 2023 / Čermáková Klára ; Mozayeni Simin ; International Conference on Economics, Finance and Business. ISBN 978-80-7668-009-8. ISSN 2336-6044
Hodnotíme predpovedanie výkonnosti vybraných metód strojového učenia. Podľa predchádzajúceho výskumu môžu zlepšiť výkonnosť krátkodobých prognóz. Prognózujeme priemyselnú výrobu, infláciu a nezamestnanosť na Slovensku. Porovnávame predpovedanú výkonnosť modelov pomocou strednej absolútnej chyby a koreňovej strednej štvorcovej chyby. Predpovedáme premenné pomocou techník strojového učenia súboru, ako je náhodný les, vrecovanie a posilňovanie. Okrem toho skúmame regulované modely najmenších štvorcov, ako je regresia hrebeňa, regresia lasa a modely elastických sietí. Nakoniec skúmame predpovednú výkonnosť neurónových sietí a porovnávame strednú a skrátenú strednú hodnotu modelových predpovedí s výkonnosťou jednotlivých modelov. Naše zistenia potvrdzujú, že tieto metódy môžu zlepšiť presnosť predpovedí krátkodobých predpovedí, najmä ak je k dispozícii relatívne veľký súbor údajov. Jednotlivé modely strojového učenia sa ukázali byť ešte presnejšie ako priemery modelových prognóz.