1. Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov
Title | Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov |
---|---|
Author info | Rudolf Gavliak, Vladimír Úradníček, Emília Zimková |
Author | Gavliak Rudolf |
Co-authors | Úradníček Vladimír |
Zimková Emília | |
Source document | Forum statisticum Slovacum. Roč. 1, č. 1 (2005), s. 29-36. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2005. ISSN 1336-7420 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Keywords | kurz menový * kurz výmenný * miera úroková * hladina cenová * parita sily kúpnej * index cien spotrebiteľských * testovanie hypotéz * rady časové * modely |
Annotation | Testovanie dvoch základných hypotéz skúmania vzťahu medzi menovým kurzom a úrokovou mierou. Testované modely. Testovanie parity kúpnej sily pomocou ADF testu a Johansenovho testu. Výmenný kurz v parite kúpnej sily a index cenových hladín v SR ku krajinám eurozóny. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2005: 1-3 |