1. Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
Title | Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií |
---|---|
Author info | Boris Šturc, Libuša Čurlejová |
Author | Šturc Boris EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Co-authors | Čurlejová Libuša EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Source document | Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem. S. 263-266. - Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně], 2010. ISBN 978-80-7414-247-5 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | trh finančný * investovanie obozretné * opcie * spot * aktíva * volatilita * indexy burzové * riziko finančné * hedging * Taylorovo pravidlo |
Annotation | Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny. |
Public work category | Reports at international scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E10 01351-004, originál dokumentu |