1. Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution
Title | Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Stanovení Value at Risk a conditional Value at Risk za předpokladu eliptických rozdělení pravděpodobnosti | ||||||||
Author info | Kateřina Zelinková, Aleš Kresta | ||||||||
Author | Zelinková Kateřina | ||||||||
Co-authors | Kresta Aleš | ||||||||
Source document | Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 16, č. 2 (2016), s. 95-105. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Czech | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Keywords | investície * investori * stratégia investičná * nástroje investičné * metóda Value at Risk * riziko trhové * primeranosť kapitálová | ||||||||
Annotation | Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Bunches | 2016: 1-4 | ||||||||
|