1. Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown
Title | Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Portfolio Selection Based on DrawDown Risk Measure | ||||||||
Author info | Ivan Brezina, Juraj Pekár, Ivan Brezina ml. | ||||||||
Author | Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Co-authors | Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Brezina Ivan ml. | |||||||||
Source document | Logos Polytechnikos. Roč. 9, č. 3 (2018), s. 188-199. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Slovak | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | trh finančný * investície * riziko investičné * portfólio * modelovanie * modely * optimalizácia * indexy akciové | ||||||||
Annotation | Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Okrem uvedenej miery rizika DrawDown existujú aj od nej odvodené miery, maximálny DrawDown, priemerný DrawDown a podmienený DrawDown. V článku sú prezentované spôsoby ich výpočtu, pričom sú na ich základe formulované optimalizačné modely výberu portfólia. | ||||||||
Public work category | Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E18 00773-001, kópia plného textu | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2018: 3 | ||||||||
|