Rozdelenie pravdepodobnosti DJIA indexu akciových trhov v pokrízovom období
Author info
Mário Pčolár, Juraj Pekár
Author
Pčolár Mário EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Co-authors
Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. Pp. 238-245. - Bratislava : Letra Edu, 2020 / Reiff Marian ; Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Balcerzak Adam P. ; Borovička Adam ; Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX International Scientific Conference. ISBN 978-80-89962-60-0
Skúmanie rôznych typov rozdelenia pravdepodobnosti s cieľom nájsť rozdelenie najlepšie vystihujúce charakteristiky výnosov akcií v pokrízovom období na základe dát z indexu akciových trhov DJIA (Dow Jones Industrial Average). Deskripcia štatistiky analyzovaných údajov a popis vybraných rozdelení pravdepodobnosti. Zhodnotenie výsledkov analýzy (odmietnutie normálneho rozdelenia denných výnosov akcií vo všetkých analyzovaných akciách a aj v samotnom indexe, štatistika správnosti prispôsobenia ukazujúca na viacerých adeptov na model, ktorý najlepšie popisuje rozdelenie denných výnosov za analyzované obdobie, a iné). Odporúčania pre budúci výskum pre ďalšie výsledky.
Public work category
Reports at home scientific conferences
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E20 00417-011, kópia plného textu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
1.3 MB
z IP adresy SEK po prihlásení
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.