1. Modely oceňovania opcií
Title | Modely oceňovania opcií . 2. |
---|---|
Author info | Valér Demjan |
Author | Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Source document | Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 12 (December 2006). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | trh burzový * oceňovanie * opcie * ceny * spot |
Annotation | Faktory určujúce cenu opcií.Spotová cena podkladového aktíva (current price).Realizačná cena opcie (strike price).Čas do exspirácie opčného kontraktu (time to expiration).Bezriziková úroková miera (risk-free interest rate).Volatilita ceny podkladového aktíva ( volatility).Historická volatilita - vychádza z časového radu cien za posledných "n" období.Očakávaná volatilita. Implicitná volatilita . Očakávané výnosy podkladového aktíva počas životnosti opcie.Prehľad vplyvu jednotlivých faktorov na opčnú prémiu . |
URL | http://www.derivat.sk/files/2006casopisoktober-december/HotDec2006Valer2.doc |
Database | ARTICLES |