1. Mean-variance Coexceedance Networks: Preliminary Results for CEE Stock Markets
Title | Mean-variance Coexceedance Networks: Preliminary Results for CEE Stock Markets | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Priemerná odchýlka sietí prekročenia: dočasné výsledky akciových trhov SVE | ||||||||
Author info | Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost | ||||||||
Author | Lyócsa Štefan EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF | ||||||||
Co-authors | Výrost Tomáš EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF | ||||||||
Source document | The 8th International Days of Statistics and Economics: Prague, September 11-13, 2014 : conference proceedings. P. 888-898 online. - Prague : Melandrium, 2014 ; The 8th International Days of Statistics and Economics. ISBN 978-80-87990-02-5 | ||||||||
Výstup z projektu | APVV APVV-0666-11 Integrácia akciových trhov: poznatky z empirického výskumu | ||||||||
Note | APVV-0666-11. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
Document kind | schedule of articles from year books | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Keywords | siete obchodné * trhy * výnosnosť * investovanie * modelovanie finančné | ||||||||
Annotation | Analýza sietí 125 akciových spoločností SVE a Nemecka. Siete konštruované na základe extrémnych prekročení výnosov, osobitne negatívne a pozitívne. Siete charakterizované denzitou (priemerný stupeň vrchola) a blízkosťou (harmonická centralita). Vlastnosti sietí vysvetlené modelom ERGM (Exponential random graph model). | ||||||||
Public work category | Reports at international scientific conferences | ||||||||
Registered in | WOS | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E14 01905-001, kópia plného textu | ||||||||
|