1. Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
Title | Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Odhad stochastickej volatility a skokov použitím vysokofrekvenčných dát a bayesiánskych metód | ||||||||
Author info | Milan Fičura, Jiří Witzany | ||||||||
Author | Fičura Milan | ||||||||
Co-authors | Witzany Jiří | ||||||||
Source document | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 66, č. 4 (2016), s. 278-301. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika | ||||||||
Keywords | odhady * volatilita * kurz výmenný * korelácia | ||||||||
Annotation | Neparametrické odhady volatility a skokov. Parametrické bayesiánske odhady volatility a skokov. Prekvapivá nekorelácia odhadov pravdepodobnosti skoku v časových radoch výmenných kurzov EUR/USD. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2016: 1-6 | ||||||||
|