1. Analysis of Comovement between China's Commodity Futures and World Crude Oil Prices
SYS | 0298356 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20240117112458.2 | |
017 | 70 | $a 10.18267/j.pep.847 $2 DOI |
100 | $a 20240117a2023łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Analysis of Comovement between China's Commodity Futures and World Crude Oil Prices $f Tianding Zhang, Song Zeng, Jie Li |
330 | $a Skúmanie rozdielov medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy na základe ich denných sérií návratov. Výsledky ukazujú významný, nelineárny, kauzálny vplyv svetových cien ropy na každú z čínskych komodít. Vzťah medzi čínskymi futures na komodity a cenami ropy je kladný s rôznym stupňom významnosti pre rôzne druhy komodít. Ide najmä o futures na neželezné kovy a chemické komodity, náchylnejšie na rastúce ceny ropy. Z dynamickej perspektívy pozorujeme pokračovanie volatility v súvislosti medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy v posledných rokoch. Tieto zistenia sú významné pre globálnych investorov, manažérov rizík a tvorcov politík. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0297572 $1 011 $a 2336-730X $1 200 1 $a Prague Economic Papers $e <a> Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy $e Scientific Journal $v Vol. 32, no. 6 (2023), pp. 659-697 $1 210 $a Prague $c University of Economics $d 2023 |
541 | 1- | $a Analýza vývoja medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002790 $a komodity |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001562 $a Čína |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005466 $a ropa |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0007221 $a vývoj |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0007222 $a vývoj cenový |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0090383 $a Zhang $b Tianding $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0090384 $a Zeng $b Song $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0090385 $a Li $b Jie $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20240117 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |