1. Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
Title | Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk |
---|---|
Author info | Martin Boďa, Rudolf Gavliak |
Author | Boďa Martin |
Co-authors | Gavliak Rudolf |
Source document | Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 3, č. 6 (2007), s. 24-30. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISSN 1336-7420 |
Note | Príspevok nadväzuje na články Value at risk ako miera rizika alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt a Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu, ktoré boli publikované vo Forum Statisticum Slovacum 4/2006 a 5/2006 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | metóda Value at Risk * indexy burzové * odhady * modely ekonomicko-matematické * testovanie hypotéz * investovanie |
Annotation | Prezentácia spôsobov, ktorými je možné ohodnotiť kvalitu zostavovaného odhadu. Štyri etapy pri odhadovaní value at risk. Zobrazenie rizika, špecifikácia vzoru volatility, voľba a aplikácia metódy a ohodnotenie výkonnosti predpovedí. Indexový trhový model, ktorý je rozšírením variačno-kovariačnej metódy. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2007: 4-6 |