1. Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika
Title | Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika |
---|---|
Parallel title | Use of Brownian motion to estimate the ruin probability of a risk process |
Author info | Galina Horáková |
Author | Horáková Galina EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI |
Source document | Actuarial science in theory and in practice : proceedings from the 9th international scientific conference : 7th November 2013, Bratislava, Slovakia. S. 60-69. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3639-4 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0931/11 Analýza a modelovanie rizík v zmysle kvantitatívnych štúdií QIS projektu Solvency II |
Note | VEGA 1/0931/11 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória |
Keywords | metódy distribučné * riziko * poistenie * pravdepodobnosť * matematika poistná |
Annotation | VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom. |
Public work category | Invited reports at home scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E13 02173-003, originál dokumentu |