Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 13, č. 1 (2015), s. 107-123 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X
Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných časových radov a prehľad jedného z najpoužívanejších modelov na štatistický opis časového radu. Charakteristika volatility, ako aj špecifikácia kompozitného modelu podmienenej strednej hodnoty AR a podmienenej variancie GARCH sú demonštrované na časovom rade DAX indexu. Metodológia GARCH je aplikovaná na odhad VaR a konfrontovaná s ostatnými bežnými metódami výpočtu VaR.
Public work category
Scientific titles in home not carented magazines and other year-books