1. Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
Title | Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky |
---|---|
Author info | Arne Cakl |
Author | Cakl Arne EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Source document | Mladá veda AIESA 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [príspevkov] : VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. : Bratislava 9. novembra 2012. S. [1-7]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3546-5 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Keywords | rady časové * modely * volatilita * dôchodky starobné * fondy penzijné * ARCH * GARCH |
Annotation | Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH. |
Public work category | Reports at home scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
References | (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E12 01774-018, originál dokumentu |