1. Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule
SYS | 0297025 | |
---|---|---|
LBL | $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ | |
005 | 20240502083958.0 | |
035 | $a 1091936 $2 CREPC2 | |
100 | $a 20231108d2023łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a slo $d slo |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule $f Vladimír Mucha |
301 | $a VEGA 1/0431/22 | |
330 | $a Cieľom príspevku je prezentovať algoritmus na generovanie hodnôt survival Clayton kopula funkcie, na základe ktorého je možné generovať hodnoty združeného rozdelenia s danými marginálnymi rozdeleniami. Tento prístup je možné implementovať do oblasti agregácie rizík v interných modeloch poisťovní, pričom uvedená kopula predstavuje vhodný nástroj na modelovanie hornej chvostovej závislosti medzi rizikami. V príspevku je dôraz kladený na podrobné popísanie simulačného algoritmu opierajúc sa o Rosenblattovú transformáciu, o metódu Monte Carlo, a samozrejme o vzťah medzi kopulou a jej kopulou prežitia (survival kopula). Vygenerované hodnoty survival Clayton kopule, resp. hodnoty združeného rozdelenia sa prezentujú graficky prostredníctvom scatter plotu, pričom na realizáciu je využitý jazyk R. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0297012 $1 010 $a 978-80-7490-312-0 $1 200 1 $a Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo $d Trends in the Education of Students in the Study Program of the Actuarial Science : Reviewed Monographic Collection of Research Papers $e recenzovaný monografický zborník vedeckých prác $f zostavovateľ/Editor: Ingrid Krčová $g recenzenti/Reviewers: František Peller, Anna Starečková $v S. 48-54 $1 210 $a Litomyšl $c H.R.G. $d 2023 $1 215 $a 120 s. [5,6 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0048862 $a Krčová $b Ingrid $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0029396 $a Peller $b František $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0005184 $a Starečková $b Anna $4 675 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004399 $a poisťovne |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003397 $a modely |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001064 $a algoritmy |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0066905 $a Mucha $b Vladimír $p EUBFHIKMA $4 070 $9 100 $f 1976- $T Katedra matematiky a aktuárstva FHI |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20231108 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |