1. Modelování rizika akciového portfolia
Title | Modelování rizika akciového portfolia |
---|---|
Author info | Karel Janda |
Author | Janda Karel |
Source document | Finance a úvěr. Roč. 44, č. 9 (1994), s. 463-472 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | portfólio * riziko * papiere cenné * trh kapitálový * modely ekonometrické * akcie * BCP Praha * RM-Systém Bohemia * výnosy * koeficient regresný * Česko |
Annotation | Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojom burzového trhu - možnosť aplikácie ekonometrických modelov trhov cenných papierov. |
Database | ARTICLES |