1. Bidirectional volatility spillover effect between the exchange rate and stocks in the presence of structural breaks in selected Eastern European economies
Title | Bidirectional volatility spillover effect between the exchange rate and stocks in the presence of structural breaks in selected Eastern European economies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Spillover efekt dvojsmernej volatility medzi výmenným kurzom a akciami za účasti štrukturálnych zlomov vo vybraných východoeurópskych ekonomikách | ||||||||
Author info | Dejan Živkov, Jovan Njegić, Ivan Milenković | ||||||||
Author | Živkov Dejan | ||||||||
Co-authors | Njegić Jovan | ||||||||
Milenković Ivan | |||||||||
Source document | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 65, č. 6 (2015), s. 477-498. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 339.74 - Devízová politika. Konvertibilita | ||||||||
Keywords | kurz výmenný * akcie * model GARCH * algoritmy * spillover | ||||||||
Annotation | Porovnanie spillover efektu od výmenných kurzov k akciovému trhu a naopak. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2015: 1-6 | ||||||||
|