1. FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
Title | FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Modelovanie volatility devízového trhu: môžeme použiť nízkofrekvenčné údaje? | ||||||||
Author info | Štefan Lyócsa, Tomáš Plíhal, Tomáš Výrost | ||||||||
Author | Lyócsa Štefan | ||||||||
Co-authors | Plíhal Tomáš | ||||||||
Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF | |||||||||
Source document | Finance Research Letters. Vol. 40 (2021), pp. [1-16] online. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123 | ||||||||
DOI | 10.1016/j.frl.2020.101776 | ||||||||
Note | (GACR) 18-05829S. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | United States of America | ||||||||
Keywords | trh devízový * modelovanie * volatilita * dáta * model GARCH | ||||||||
Annotation | Porovnávanie presnosti predpovedí nízko a vysokofrekvenčných modelov volatility v rámci šiestich hlavných menových párov. | ||||||||
Public work category | Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books | ||||||||
Registered in | WOS | ||||||||
Registered in | SCOPUS | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E21 00728-001, online | ||||||||
|