1. Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk
Title | Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk |
---|---|
Author info | Marián Rimarčík |
Author | Rimarčík Marián EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF |
Source document | Moderní řízení : měsíčník Hospodářských novin. Roč. 40, č. 7 (Červenec 2005), s. 41-42. - Praha : Economia, 2005. ISSN 0026-8720 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo |
Keywords | financie * obchod zahraničný * mena * riziko kurzové * portfólio * metódy * metóda Monte Carlo * metódy simulačné * metóda Value at Risk |
Annotation | Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodnotenie kurzového rizika konkrétnej zahranično-obchodnej operácie. |
Public work category | Scientific works in othes foreign magazines |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E05 00929-001, PHF - Archív EPC, kópia plného textu |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2005: 7-12 |