1. Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
Title | Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení |
---|---|
Translation | Determination of CvaR values with the help of exponential class of distributions |
Author info | Galina Horáková, Michal Páleš |
Author | Horáková Galina EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
Co-authors | Páleš Michal EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
Source document | Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník príspevkov z [8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. októbra 2011, Bratislava. S. 35-44. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3242-6 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0931/11 Analýza a modelovanie rizík v zmysle kvantitatívnych štúdií QIS projektu Solvency II |
Note | VEGA 1/0931/11 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 368 - Poisťovníctvo |
Keywords | poisťovníctvo * poistenie * zmluvy poistné * riziko poistné * udalosti poistné * hodnota poistná * metódy aktuárske * matematika poistná * modely matematické |
Annotation | Postup rýchleho stanovenia hodnoty CVaR pre normálne, gamma a inverzné Gaussovo rozdelenie s využitím teórie exponenciálnych disperzných modelov podľa H. H. Panjera. Odhad hodnoty CVaR pomocou pôvodných parametrov konkrétnych rozdelení, ktoré umožnia stanoviť koherentnú mieru rizika individuálnej škody heterogénneho portfólia poistných zmlúv. |
Public work category | Reports at home scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E11 01283-004, originál dokumentu |