1. Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
SYS | 0192031 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20231010120720.2 | |
100 | $a 20140908a2014łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model $f Anna Czapkiewicz, Paweł Majdosz |
330 | $a Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0251951 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 64, č. 2 (2014), s. 144-159 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2014 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0037794 $a trh akciový |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002047 $a Európa |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001071 $a Amerika |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001181 $a Ázia |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0037793 $a indexy akciové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické |
675 | $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0056765 $a Czapkiewicz $b Anna $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0011091 $a Majdosz $b Paweł $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20140908 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |