1. Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs
Title | Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Analýza nelineárneho opčného modelu ocenenia pri variabilných transakčných nákladoch | ||||||||
Author info | Daniel Ševčovič, Magdaléna Žitňanská | ||||||||
Author | Ševčovič Daniel | ||||||||
Co-authors | Žitňanská Magdaléna EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
Source document | Asia-Pacific Financial Markets. No. 23 (2016), pp. 153-174. - Cham : Springer Nature Switzerland. ISSN 1573-6946 | ||||||||
Note | Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | United States of America | ||||||||
systematics | 657.9 - Ocenenie. Odhady | ||||||||
Keywords | rovnice lineárne * volatilita * náklady transakčné * oceňovanie | ||||||||
Annotation | Zovšeobecnenia klasického Black-Scholesovho modelu možno analyzovať pomocou transformácie plne nelineárnej parabolickej rovnice na kvázilineárnu parabolickú rovnicu pre druhú deriváciu ceny opcie. Existencia klasického hladkého riešenia a preukázanie užitočných hraníc cien opcií. Zostrojenie efektívnej numerickej schémy na aproximáciu riešenia. | ||||||||
Public work category | ADM | ||||||||
Registered in | WOS | ||||||||
Registered in | SCOPUS | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E16 00523-001, kópia plného textu | ||||||||
|