1. Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints
SYS | 0255996 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20221104111632.9 | |
017 | 70 | $a 10.21511/imfi.16(1).2019.19 $2 DOI |
100 | $a 20190611a2019łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a UA | |
200 | 1- | $a Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints $f Carig Evans, Gary van Vuuren |
330 | $a Využitie výkonnostných ukazovateľov na vyhodnotenie výkonnosti šiestich aktívnych portfóliových stratégií. Vzťah medzi rizikom a výnosom obmedzených portfólií opísaný elipsou, známou ako konštantná hranica sledovania chýb. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0251347 $1 011 $a 1810-4967 $1 200 1 $a Investment Management and Financial Innovations $b elektronický zdroj $v Vol. 16, no. 1 (2019), pp. 239-257 $1 210 $a Sumy $c LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives" $d 2019 |
541 | 1- | $a Výkonnosť investičnej stratégie v rámci obmedzení sledovania chýb |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0007100 $a výnosnosť |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003188 $a manažment |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001249 $a benchmarking |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0006973 $a stratégia investičná |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0075081 $a Evans $b Carig $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0075082 $a van Vuuren $b Gary $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20190611 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |