1. VaR and dynamic risk measures
Title | VaR and dynamic risk measures |
---|---|
Translation | Value-at-Risk a dynamické miery rizika |
Author info | Zuzana Stuchlíková |
Author | Stuchlíková Zuzana |
Source document | Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 13, č. 1 (2005), s. 82-92. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005. ISSN 0572-3043 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | English |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | metóda Value at Risk * rady časové * risk management * riziko trhové * riziko úverové * modely dynamické časové |
Annotation | Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2005: 1-4 |