1. Black-Scholesov model oceňovania opcií
Title | Black-Scholesov model oceňovania opcií |
---|---|
Author info | Valér Demjan |
Author | Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Source document | Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 3 (Marec 2007). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | kontrakty * opcie * oceňovanie * miera úroková * modely ekonomicko-matematické * trh kapitálový * dividendy * akcie |
Annotation | Pokračovanie príspevku z predchádzajúceho čísla. Blackov a Scholesov model oceňovania opčných kontraktov ako základný predpoklad na ocenenie pre opčné kontrakty na ľubovoľné podkladové aktívum (akciu, úrokovú mieru, cudziu menu, atď.).: |
URL | http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotMar2007Valer.doc |
Database | ARTICLES |