1. Black-Scholesov model oceňovania opcií
Title | Black-Scholesov model oceňovania opcií . 1. |
---|---|
Author info | Valér Demjan |
Author | Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Source document | Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 4 (Apríl 2007). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | opcie * kontrakty * oceňovanie * modely ekonomicko-matematické |
Annotation | Model oceňovania opcií (Black-Scholesov a Mertonov prínos) a vplyv jednotlivých premenných, ktoré vstupujú do modelu oceňovania opcií, na cenu opcie. Celková cena opcie reflektuje každú jednu premennú ovplyvňujúcu celkovú cenu opcie. Otázky vplyvu jednotkovej (alebo percentuálnej) zmeny premennej na cenu opcie (opčnú prémiu). Toto je skúmané prostredníctvom ukazovateľov citlivosti (senzitivity). Numerické vyjadrenie tejto vyššie spomenutej citlivosti. |
URL | http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/2_HotApril2007Valer.doc |
Database | ARTICLES |