1. Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery.
| SYS | 0065347 | |
|---|---|---|
| LBL | 01825nla$$2200385$$$450$ | |
| 005 | 20231121080719.7 | |
| 100 | $a 20071017a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
| 101 | 0- | $a slo |
| 102 | $a SK | |
| 200 | 1- | $a Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery. $e Garmanov – Kolhagenov model $f Valér Demjan |
| 330 | $a Na oceňovanie devízových opcií sa prednostne využíva Garmanov-Kolhagenov model, ktorý vychádza z poznatkov a predpokladov Blackovho a Scholesovho modelu. Stanovenie opčnej prémie na európsku kúpnu opciu na menu. Európska predajná opcia na menu. Opcie na úrokovú mieru. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0026008 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b elektronický zdroj $e odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov $v Č. 10 (Október 2007) $1 210 $a Bratislava $c Derivát |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003408 $a modely ekonomicko-matematické |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003345 $a miera úroková |
| 675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0056956 $a Demjan $b Valér $p EUBFNHKBF $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20071017 $g AACR2 |
| 856 | 4- | $u http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/5HotOkt2007Valer.doc |