1. Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
SYS | 0070243 | |
---|---|---|
LBL | 01522naa$$2200337$$$450$ | |
005 | 20220715093620.6 | |
100 | $a 20080130a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
101 | 0- | $a slo $d slo |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo $f Mária Bohdalová |
330 | $a Popis simulačnej metódy Monte Carlo. Prezentácia metódy na modelovaní rizika finančného portfólia. Výpočet VaR (Value at Risk) metódou Monte Carlo. Tradičná a zovšeobecnená metóda Monte Carlo, popis jednotlivých krokov. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0065342 $1 011 $a 1336-7420 $1 200 1 $a Forum statisticum Slovacum $v Roč. 3, č. 5 (2007), s. 13-28 $1 210 $a Bratislava $c Slovenská štatistická a demografická spoločnosť $d 2007 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005705 $a simulácia stochastická |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006292 $a štatistika finančná |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie |
675 | $a 31 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000031 $x Štatistika | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0010482 $a Bohdalová $b Mária $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20080130 $g AACR2 |